Publikationen

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• Konstruktion trennscharfer Tests für aufsichtsrechtliche Risikoparameter, in: Romeike, Van den Brink, SolvV ? Aspekte der Umsetzung, Bankverlag 2007
• Kriterien bei der Auswahl von Rating-Software zur Unterstützung des Rating-Prozesses, in: Gleißner/Everling, Rating-Software ? Welche Produkte nutzen wem?, Vahlen 2007
  
• Kennzahlensysteme als Baustein des Risikomanagements, Inform, Juli 2006
  
• Nonlinear GARCH-Models and Volatility Spillover, November 2005
  
• Blick in die Vergangenheit ? Validation von Ausfallwahrscheinlichkeiten, Wiley & Sons, RiskNews 02.2005
  
• Marktstudie Rating-Software für Unternehmen, Bank-Verlag, Dezember 2004
  
• Rating-Software im Test, RATINGAktuell, November 2004
  
• Sinn und Unsinn von Rating-Software, Expertengespräch, RATINGAktuell, November 2004
  
• Das kanonische Verfahren zur Bestimmung von Ausfallwahrscheinlichkeiten, in: Modernes Risikomanagement: Die Markt-, Kredit- und operationellen Risiken zukunftsorientiert steuern, Hrsg. Frank Romeike, Oktober 2004, WILEY-VCH Verlag GmbH
  
• Marktdatenbasierte Verfahren zur Bestimmung von Ausfallwahrscheinlichkeiten, in: Modernes Risikomanagement: Die Markt-, Kredit- und operationellen Risiken zukunftsorientiert steuern, Hrsg. Frank Romeike, Oktober 2004, WILEY-VCH Verlag GmbH
  
• Stochastische Ausfallwahrscheinlichkeiten: Credit Risk+, in: Modernes Risikomanagement: Die Markt-, Kredit- und operationellen Risiken zukunftsorientiert steuern, Hrsg. Frank Romeike, Oktober 2004, WILEY-VCH Verlag GmbH
  
• Ausfallwahrscheinlichkeiten im Konjunkturzyklus: Credit Portfolio View, in: Modernes Risikomanagement: Die Markt-, Kredit- und operationellen Risiken zukunftsorientiert steuern, Hrsg. Frank Romeike, Oktober 2004, WILEY-VCH Verlag GmbH
  
• Integrative Modelle zur Bestimmung von Ausfallwahrscheinlichkeiten: Credit Risk Evaluation Model, in: Modernes Risikomanagement: Die Markt-, Kredit- und operationellen Risiken zukunftsorientiert steuern, Hrsg. Frank Romeike, Oktober 2004, WILEY-VCH Verlag GmbH
  
• Optimal validation tests for default probabilities, correlations and credit portfolio models, Oktober 2004
  
• Visual Portfolio Analysis, Mai 2004, in: Kreditmarkt Schweiz, Hrsg. Maurice Pedergnana und Christoph Schacht, Verlag IFZ ? HSW Luzern
  
• Rating Based Estimation of Firm Individual Default Probabilities and Optimal Credit Decisions, Oktober 2003
  
• Generalized Asset Value Credit Risk Models and Risk Minimality of the Classical Approach, September 2003
  
• A note on the third consultative paper, Response to the Consultative Documents April 2003, Juli 2003
  
• Analytic loss distributions of heterogeneous portfolios in the asset value credit risk model, Mai 2003
  
• Strategic Risk and Cost Adjusted Pricing, RiskNews, März 2003
  
• Credit Risk Evaluation, Heidelberg, Dezember 2002
  
• A Credit Risk Management Cockpit: Risk Calculation, Pricing, Risk Analysis, Risk Management, Center for Risk & Evaluation, Juli 2002
  
• Serie: Die Risikogewichte der IRB-Ansätze, RiskNews, Sonderausgabe November 2001
  Teil 1: Basel 2
  Teil 2: Ein alternativer Ansatz für die Risikogewichte
  Teil 3: Portfolioanalysen
• Serie: Bestimmung von Ausfallwahrscheinlichkeiten, RiskNEWS, Mai 2002 ? Januar 2003 
• Offensiv in kleinen Schritten ? Wie sich KMUs auf Basel II vorbereiten können, RiskNEWS, Juli 2002
  
• Lean IRB Approaches and Transition Design: The Basel II Proposal ? CSC?s Response to the Consultative Documents Januar 2001, August 2001
• Value at Risk und Standardabweichung als Maße für das Kreditrisiko, DIE BANK, August 2001
• Kreditrisikomodelle der nächsten Generation, RiskNews, Mai 2001
• Kreditwürdigkeitsprüfung durch Klassifikationsmethoden ? Mathematische Hintergründe von Scoringverfahren und ihre Anwendung, Computer Sciences Corporation, Oktober 1998
• Organisational Design under a Budget Constraint, Review of Economic Design, September 1998