Referenzen

Für eine Geschäftsbank haben wir mehrere Modelle zur Messung und Steuerung von Wechselkurs und Zinsrisiken für das Gesamtbankportfolio konzipiert. Um die Modelle auf ihre quantitativen Auswirkungen hin zu vergleichen wurden sie prototypisch implementiert. Das für die Zwecke der Bank erfolgreichste Modell wurde ausgewählt und als Produktivsystem umgesetzt.

Für einen Produktionsbetrieb haben wir ein Modell zur Analyse des Risikos von Investionsprojekten in großen technischen Anlagen entwickelt und den Entscheidungsträgern in einer prototypischen Implementation zur Verfügung gestellt.

Für ein multinationales Unternehmen haben wir Absicherungsarchitekturen von Großrisiken unter Kosten- und Sicherheitsaspekten verglichen und ausgewertet. Hierzu wurden Risikomodelle konzipiert und prototypisch implementiert, um sie einer quantitativen Analyse zugänglich zu machen.

Für einen Softwarekonzern haben wir eine Komponente zur Aggregation operationeller Risiken konzipiert und implementiert.

Für die Vertriebsplanung und die Analyse von Business-Plänen für einen Personaldienstleister haben wir Cashflow at Risk-Modelle entwickelt und ausgewertet.

Für eine staatliche Einrichtung haben wir ein Modell zur Darstellung der Diffusion und Drift von Toxiden von Agrarflächen und ihrer Anreicherung in Gewässern entwickelt und implementiert.

Für eine Investmentbank haben wir ein Transaktionsrating für Finanzierungsgeschäfte entwickelt. Teil des Ratings ist die Beleihungswertermittlung von Sicherheitenportfolien, die Gestaltung von Margin Requirements, tranchenweise Liquidation von Sicherheiten und das Pricing der Geschäfte.

Für eine Investmentbank haben wir Risk Engines zur Exposurekalkulation von Derivateportfolien entwickelt.

Für eine Privatbank haben wir ein Bestandsscoring für das Privatkundengeschäft auf Basis von Verhaltens-, Kundenstamm- und Geschäftsdaten entwickelt und implementiert.

Auf Grundlage des Scores werden Ausfallwahrscheinlichkeiten geschätzt und Pauschal- und Einzelwertberichtigungen ermittelt.

Für eine Zentralbank haben wir Single Deal Value at Risk Modelle für Derivate entwickelt.

Für eine ausländische Bank haben wir das Kreditportfoliomodell evaluiert, Länderrisiken in die Kreditportfoliobewertung integriert und eine zeiteffizienten Analysesoftware implementiert.

Für einen internationalen Chemiekonzern haben wir einen IT/IS-Risk Management Prozess implementiert, eine IT-Schutzbedarfsanalyse konzipiert und ein Compliance Assessment durchgeführt.

Für einen Verlag haben wir eine Marktstudie und Analyse von Rating-Software für Unternehmen entwickelt und durchgeführt. Die Studie ist hier oder auf Anfrage bei uns erhältlich.

Für ein multinationales Unternehmen haben wir einen integrierten Risikomanagement-Prozess im Energy Trading implementiert.

Für das Team eines internationalen Investors haben wir ein Portfoliomodell und eine entsprechende Analysesoftware für die Bewertung von Basket-Kreditderivaten entwickelt.

Für einen Fertigungsbetrieb mit ca. 300 Mitarbeitern haben wir ein Leistungslohnmodell und eine anreizkompatible Prämienberechnung entwickelt, die es erlaubt ein vorgegebenes Prämienbudget leistungsgerecht auszuschütten.

Für eine große Ratingagentur entwickelten wir auf der Grundlage ihres umfangreichen Datenbestandes eine Methodik zur Berechnung firmenindividueller Ausfallwahrscheinlichkeiten für nicht-börsennotierte kleine, mittelständische und große Unternehmen.

Um Vergleichsrechnungen und sektorale Analysen durchzuführen, haben wir ein Kreditportfoliomodell konzipiert und implementiert, das es erlaubt, für Millionen von Firmen im volkswirtschaftlichen Maßstab Risikoberechnungen und -analysen durchzuführen.

Für einen der größten europäischen Immobilienanleger haben wir Verfahren zur quantitativen Analyse und zur Steuerung von Portfoliorisiken von Immobilienportfolien erarbeitet. Die Konzeption umfasste die Integration aller relevanten Risikofaktoren von Mietern, Objekten, Regionen, Ländern und der Marktentwicklung bis hin zu Katastrophenrisiken und die adäquate Darstellung ihrer Korrelationen.

Die Modellierung ermöglicht die Ertrags-, Kosten- und Risikokalkulation für die Portfoliokomponenten auf unterschiedlichen Aggregationsebenen und nach Fristigkeiten und eine Analyse des Einflusses der einzelnen Risikoarten.