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Wo immer Transparenz entscheidet.

Der Credit Risk Evaluator setzt neue Standards in:

  • Risiko- und Ertragsanalyse der bankweiten Kreditrisiken,
  • Performance und
  • Anwenderfreundlichkeit

Produkt - Highlights

  • Technische Umsetzung der Standardmodelle als einer Familie von Portfoliomodellen
  • Bewertung von Risiken und Erträgen auf Kunden-, Segment- und Portfolioebene
  • Aufzeigen von Stärken und Schwächen des Portfolios
  • Gezielte Identifikation von Verbesserungspotential
  • Strategische Analysen
  • Abdeckung der Baseler Säule 2
  • Integration von Länderrisiken
  • Analyse der Maximum Recovery Uncertainty
  • Einfache Implementation
  • Automatisiertes Reporting
  • Batch-Verarbeitung von Szenarien
  • Hohe Rechengeschwindigkeiten

Credit Risk Evaluator

The Library of Credit Portfolio Management

Mit der Durchführung von Basel 2 haben Finanzinstitute die Voraussetzungen für ein modernes Kreditrisikomanagement gelegt.

Der Credit Risk Evaluator ermöglicht Finanzinstituten den nächsten Schritt über das Rating des Einzelkunden hinaus zu tun und eine integrierte Risiko- und Ertragssteuerung des Gesamtinstitutsportfolios einzuführen.

Interne Ratingverfahren können über eine sparsamere Eigenmittelunterlegung und neue Kreditvergaberegeln hinaus zusätzlichen Mehrwert für Banken und Finanzinstitute schaffen.

Der Credit Risk Evaluator setzt auf der durch Basel 2 geschaffenen Datengrundlage auf und verknüpft sie mit den modernen Kreditportfoliomodellen. Er liefert und reportet der Bank Risiko- und Ertragsanalysen auf allen Portfolioebenen vom Einzelkunden oder sogar Einzelgeschäft über beliebige Aggregationsebenen bis zum Gesamtportfolio.

Er schafft damit die Grundlage für die  Identifikation der gut diversifizierten bzw. stark konzentrierten Geschäftsfelder und der Marktbereiche bis hin zum Einzelkunden, bei denen die erwartete Eigenkapitalverzinsung erreicht bzw. verfehlt wird. Aus den Ergebnissen können weiterführende Impulse für Vertrieb und Management abgeleitet werden.

Konzeption

Der Credit Risk Evaluator ist aufgebaut als offene Bibliothek von Kreditportfoliomodellen. Er umfasst im Standardpaket heute 7 Modelle, die per Mausklick dem Anwender für Analysen zur Verfügung stehen:

  • Credit Metrics
  • Das KMV Modell
  • Ein Copula Asset Value Modell
  • Credit Risk+
  • Credit Risk++ - eine Verallgemeinerung von Credit Risk+ um Ratingmigrationen, intersektorale Korrelationen und variable Recovery Modelle
  • Ein Multiperiodenmodell, das Credit Metrics und das KMV Modell verallgemeinert.
  • Ein Modell, das das Copula Asset Value Modell auf mehrere Perioden verallgemeinert.
  • Weitere Modelle oder bankinterne Spezifikationen sind mit geringem Aufwand integrierbar.

Alle Portfoliomodelle sind mit mehreren Recovery Modellen kombinierbar, um eine präzise Bewertung von Teilportfolien und den Handel von Kreditrisiken zu ermöglichen. Auch die Recovery Modelle sind um bankinterne Anforderungen erweiterbar.

Ergebnisse

Der Credit Risk Evaluator zielt auf eine Gesamtsicht von Risiko und Ertrag. Unter beiden Gesichtspunkten liefert er eine Reihe von Kennzahlen auf allen Analyseebenen:

  • Value at Risk, Shortfall, Standardabweichung, erwarteter Verlust
  • RAROC, Economic Value Added, Risk Adjusted Return, Ausfallkosten, Eigenkapitalkosten

Die Ergebnisse werden in einer Vielzahl von wählbaren Standardreports visualisiert und miteinander in Beziehung gesetzt, um einer Interpretation zugänglich zu werden.

Technische Aspekte

Der Credit Risk Evaluator ist komponentenorientiert aufgebaut. Datenhaltung, Business Logik und Steuerung bzw. Reporting sind technisch vollständig voneinander getrennt und können auf unterschiedliche Rechner verteilt werden.

Die Performance ist modellabhängig. Sie liegt für die bisher implementierten Ein-Perioden-Modelle bei ca. 3-7 Minuten für ein Portfolio mit 100.000 Kunden bei 10.000 Simulationsläufen auf einem Standard-PC. Bei den Multiperiodenmodellen ist die Laufzeit unterproportional höher. Sie skaliert in allen Fällen linear in der Anzahl der Kunden und Simulationsläufe.

Analysen können in einer Batchverarbeitung ohne manuelle Eingriffe serienweise angefertigt werden. Reports werden bei Laufzeit automatisch erstellt und archiviert.

Korrelationen und Parametrisierung

Kreditportfoliomanagement erfordert oft Daten, die nicht ohne weiteres zur Verfügung stehen.

Damit Sie das volle Potenzial der Kreditrisikomodelle nutzen können, unterstützen wir Sie bei der Ermittlung von Korrelationen und weiterer Modellparameter für Ihre Portfolien.

Ihre Vorteile im Überblick

  • Weitergehende Nutzung der Investitionen in Basel 2
  • Auch in großen Instituten gesamtbankweites Portfoliomanagement möglich
  • Verfügbarkeit des State-of-the-Art der Kreditportfolio- und Recoverymodelle
  • Erweiterbarkeit um institutseigene Modelle und Spezifikationen
  • Parallele Betrachtung von Risiken und Erträgen
  • Hochautomatisierte Verarbeitung mit geringem manuellem Aufwand.

Download

Hier finden Sie eine Infobroschüre.

Pricing

Wir bieten den Credit Risk Evaluator im Paket mit Beratungsleistungen an. Bitte setzen Sie sich für Einzelheiten mit uns in Verbindung.

Haben Sie noch Fragen?

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