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"Das Risk Kit als Excel-Addin ermöglicht es uns durch seinen Funktionsumfang und seine Einfachheit, neue Modelle schnell und zuverlässig zu entwickeln, zu testen und als Prototypen zu verwenden. Mit dem Risk Kit als Rechenkern können diese Modelle dann in einem Produktionsumfeld umgesetzt werden."

Gangolf Hirt, Risk Manager, Oyak Anker Bank

Rapid Prototyping von Monte-Carlo-Simulationen und Risikoanalysen

  • Freie Verfügbarkeit über die Komponenten des modernen quantitativen Risk Managements
  • Einfache Handhabung

Produkt - Highlights

  • Integration in Microsoft Excel oder andere Frameworks
  • Ansprache der Funktionen als Excel-Tabellenfunktionen
  • 50 univariate Wahrscheinlichkeitsverteilungen jeweils als

    • Zufallszahlen
    • Verteilungsfunktion
    • Inverse Verteilungsfunktion
    • Dichte- oder Massefunktion

  • 10 multivariate Wahrscheinlichkeitsverteilungen und Copulafunktionen
  • 17 univariate und multivariate stochastische Prozesse
  • Resampling empirischer Daten
  • Graphische und statistische Auswertung von Monte-Carlo-Simulationen
  • Ratingverfahren
  • Portfoliooptimierung
  • Sensitivitätsanalyse
  • Kalibrierung von Verteilungen und stochastischen Prozessen
  • Network Floating License zur unternehmensweiten Nutzung

Download

Risk Kit kann im Login-Bereich heruntergeladen werden. Benutzernamen und Passwort können Sie direkt selbst vergeben.

 

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Risk Kit 6 New Features

Risk Kit 6 ist jetzt verfügbar und bietet neu

  • Die Möglichkeit, Grafiken in XML zu formatieren
  • Konfiguration der in einer Grafik angezeigten Statistiken 
  • Konfiguration der gespeicherten Statistiken 
  • Lognormal Verteilung mit einer weiteren Parametrisierung
  • Erweiterung der Risk Kit Toolbar
  • Erweiterung des Function Wizards
  • Automatische Überprüfung Ihres Modells
  • Zell-Manager zum Navigieren und Verwalten von Zellen im Workbook
  • Halten der Simulationsergebnisse im Arbeitsspeicher
  • Erweiterte Anzeige von geschätzten Verteilungsparametern 
  • Verbesserter Umgang mit Schaubildern
  • Flexiblere Anwendung auf eingeschränkten Umgebungen
  • Aktivieren der Risk Kit Toolbar bei Start von Excel
  • Neue Simulationsbeispiele
  • Kostenfreie Lizenz
  • Kompatibilität mit Excel 2016 and Windows 10

FORMATIERUNG DER GRAFIKEN IN XML

Mit Risk Kit 6 wird das Layout der Charts in XML abgelegt. Als User kann man so auf einfache Weise das Layout der Grafiken anpassen.

KONFIGURATION DER IN EINER GRAFIK ANGEZEIGTEN STATISTIKEN

Zur flexibleren Gestaltung von Grafiken ist es mit Risk Kit 6 möglich die Anzeige der Statistiken zu konfigurieren und insbesondere zusätzliche Statistiken hinzuzufügen oder überflüssige zu löschen. Dies kann über einen neuen Tab in den Grafikeinstellungen erfolgen.

KONFIGURATION DER GESPEICHERTEN STATISTIKEN

Risk Kit 6 bietet die Möglichkeit, eine Liste der zu speichernden Statistiken zu konfigurieren.  Diese können in den Simulationseinstellungen definiert werden. Zudem kann die Reihenfolge der Anzeige bestimmt werden.

NEUE VERTEILUNGSFUNKTION

Risk Kit 6 bietet für die Lognormal-Verteilung eine weitere Parametrisierung an, die mehr Kontrolle über die Extremwerte der Verteilung bietet, insbesondere wenn die Parameter über Experteneinschätzungen vergeben werden.

ERWEITERUNG DER RISK KIT TOOLBAR

Insbesondere im Bereich Nutzerfreundlichkeit weist die neue Version von Risk Kit deutliche Verbesserungen auf. Fokus lag hierbei auf dem Redesign der Toolbar. Diese wurde komplett überarbeitet und erlaubt nun eine schnellere Auswahl der gewünschten Funktion. Häufig verwendete Funktionen sind nun mit nur zwei Klicks zugänglich. Die zuletzt verwendeten Funktionen werden zusätzlich unter Recently Used Functions angezeigt.

Zudem wurde die Auflistung der Verteilungen um Graphen erweitert, die bei der Auswahl der Verteilung unterstützen.

ERWEITERUNG DES FUNCTION WIZARDS

Der Risk Kit Eingabeassistent lässt sich mit der neuen Version wie eine Excelfunktion bedienen. Die Handhabung wird dadurch deutlich vereinfacht, da der User mit den gewohnten Tastenkombinationen arbeiten kann.

Zudem ermöglicht es der Eingabeassistent, Funktionen mit einem Vektor als Ergebnistyp einfacher einzugeben.

AUTOMATISCHE ÜBERPRÜFUNG IHRES MODELLS

Mit Risk Kit 6 wird der User bei der Eingabe von Parametern unterstützt. Fehler werden unmittelbar identifiziert und Lösungen aufgezeigt. Direkt vor Beginn der Simulation erfolgt ein automatischer Modellcheck, welcher die Inputparameter überprüft und bei Problemen den User in einem gesonderten Dialogfenster informiert.

CELL MANAGER

Das Arbeiten mit komplexen Modellen stellte sich in älteren Versionen aufgrund der großen Anzahl an Daten als relativ kompliziert dar. Mit dem Cell Manager haben wir ein zusätzliches Feature entwickelt, welches ein einfacheres Navigieren in einem komplexen Modell erlaubt. So kann der User beispielsweise problemlos alle Inputfelder mit Hilfe des Cell Manager identifizieren und zwischen ihnen navigieren. Der Cell Manager ist direkt über die neue Risk Kit 6 Toolbar zugänglich. Per Default werden alle benannten Zellen im Workbook wie Input, Output, Plot und Process angezeigt.

HALTEN DER SIMULATIONSERGEBNISSE IM ARBEITSSPEICHER

Mit Risk Kit 6 werden jegliche Simulationsergebnisse gespeichert, so dass diese nach Neuberechnung eines Worksheets nicht verloren gehen. Bei der Berechnung von zusätzlichen Statistiken oder Sensitivitäten ist somit keine neue Simulation notwendig.

GESCHÄTZTE VERTEILUNGSPARAMETER

Als Ergebnis der Kalibrierung des Modells werden nun geschätzte Verteilungsgrößen angezeigt, um dem User die Auswahl einer entsprechenden Verteilung zu erleichtern. Die so ausgewählte Funktion kann dann problemlos in das Worksheet kopiert werden.

VERBESSERTER UMGANG MIT SCHAUBILDERN

Um einen vereinfachten Umgang mit Schaubildern zu ermöglichen wird mit Risk Kit 6 eine neue Chart Window Funktion aktiviert. Diese erlaubt die Anordnung von Schaubildern in einer Matrix oder übereinander und verbessert so die Übersichtlichkeit innerhalb Ihres Workbooks.

FLEXIBLERE ANWENDUNG AUF EINGESCHRÄNKTEN UMGEBUNGEN

Risk Kit 6 bietet die Möglichkeit, das Add-In ohne Administratorrechte zu aktivieren oder zu deaktivieren.

AKTIVIEREN DER RISK KIT TOOLBAR BEI START VON EXCEL

Mit der neuen Version von Risk Kit ist es möglich, die Toolbar automatisch mit dem Start von Excel zu aktivieren. Per Default ist diese Funktion allerdings nicht aktiviert.

NEUE SIMULATIONSBEISPIELE

Zur Heranführung des Anwenders an die Monte-Carlo Simulation und andere Features von Risk Kit haben wir zusätzliche Beispiele entwickelt, welche unter Example Workbooks zur Verfügung stehen.

KEINE KOSTEN

Auch die neue Version von Risk Kit ist für Sie kostenlos hier zugänglich.

KOMPATIBILITÄT MIT EXCEL 2016 AND WINDOWS 10

Die neue Version von Risk Kit kann auf Windows 10 und Excel 2016 gestartet werden. Weiterhin unterstützt Risk Kit alle Betriebssysteme ab Windows XP und alle Excel Versionen ab Excel 2003 problemlos.

 

Laden Sie das ‘New Features’-Dokument [PDF], um eine detaillierte Beschreibung aller neuen Funktionen in Risk Kit 6 zu erhalten.

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