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Publikationen

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  • Konstruktion trennscharfer Tests für aufsichtsrechtliche Risikoparameter, in: Romeike, Van den Brink, SolvV ? Aspekte der Umsetzung, Bankverlag 2007
  • Kriterien bei der Auswahl von Rating-Software zur Unterstützung des Rating-Prozesses, in: Gleißner/Everling, Rating-Software ? Welche Produkte nutzen wem?, Vahlen 2007
  • Kennzahlensysteme als Baustein des Risikomanagements, Inform, Juli 2006
  • Nonlinear GARCH-Models and Volatility Spillover, November 2005
  • Blick in die Vergangenheit ? Validation von Ausfallwahrscheinlichkeiten, Wiley & Sons, RiskNews 02.2005
  • Marktstudie Rating-Software für Unternehmen, Bank-Verlag, Dezember 2004
  • Rating-Software im Test, RATINGAktuell, November 2004
  • Sinn und Unsinn von Rating-Software, Expertengespräch, RATINGAktuell, November 2004
  • Das kanonische Verfahren zur Bestimmung von Ausfallwahrscheinlichkeiten, in: Modernes Risikomanagement: Die Markt-, Kredit- und operationellen Risiken zukunftsorientiert steuern, Hrsg. Frank Romeike, Oktober 2004, WILEY-VCH Verlag GmbH
  • Marktdatenbasierte Verfahren zur Bestimmung von Ausfallwahrscheinlichkeiten, in: Modernes Risikomanagement: Die Markt-, Kredit- und operationellen Risiken zukunftsorientiert steuern, Hrsg. Frank Romeike, Oktober 2004, WILEY-VCH Verlag GmbH
  • Stochastische Ausfallwahrscheinlichkeiten: Credit Risk+, in: Modernes Risikomanagement: Die Markt-, Kredit- und operationellen Risiken zukunftsorientiert steuern, Hrsg. Frank Romeike, Oktober 2004, WILEY-VCH Verlag GmbH
  • Ausfallwahrscheinlichkeiten im Konjunkturzyklus: Credit Portfolio View, in: Modernes Risikomanagement: Die Markt-, Kredit- und operationellen Risiken zukunftsorientiert steuern, Hrsg. Frank Romeike, Oktober 2004, WILEY-VCH Verlag GmbH
  • Integrative Modelle zur Bestimmung von Ausfallwahrscheinlichkeiten: Credit Risk Evaluation Model, in: Modernes Risikomanagement: Die Markt-, Kredit- und operationellen Risiken zukunftsorientiert steuern, Hrsg. Frank Romeike, Oktober 2004, WILEY-VCH Verlag GmbH
  • Optimal validation tests for default probabilities, correlations and credit portfolio models, Oktober 2004
  • Visual Portfolio Analysis, Mai 2004, in: Kreditmarkt Schweiz, Hrsg. Maurice Pedergnana und Christoph Schacht, Verlag IFZ ? HSW Luzern
  • Rating Based Estimation of Firm Individual Default Probabilities and Optimal Credit Decisions, Oktober 2003
  • Generalized Asset Value Credit Risk Models and Risk Minimality of the Classical Approach, September 2003
  • A note on the third consultative paper, Response to the Consultative Documents April 2003, Juli 2003
  • Analytic loss distributions of heterogeneous portfolios in the asset value credit risk model, Mai 2003
  • Strategic Risk and Cost Adjusted Pricing, RiskNews, März 2003
  • Credit Risk Evaluation, Heidelberg, Dezember 2002
  • A Credit Risk Management Cockpit: Risk Calculation, Pricing, Risk Analysis, Risk Management, Center for Risk & Evaluation, Juli 2002
  • Serie: Die Risikogewichte der IRB-Ansätze, RiskNews, Sonderausgabe November 2001
    Teil 1: Basel 2
    Teil 2: Ein alternativer Ansatz für die Risikogewichte
    Teil 3: Portfolioanalysen
  • Serie: Bestimmung von Ausfallwahrscheinlichkeiten, RiskNEWS, Mai 2002 ? Januar 2003 
  • Offensiv in kleinen Schritten ? Wie sich KMUs auf Basel II vorbereiten können, RiskNEWS, Juli 2002
  • Lean IRB Approaches and Transition Design: The Basel II Proposal ? CSC?s Response to the Consultative Documents Januar 2001, August 2001
  • Value at Risk und Standardabweichung als Maße für das Kreditrisiko, DIE BANK, August 2001
  • Kreditrisikomodelle der nächsten Generation, RiskNews, Mai 2001
  • Kreditwürdigkeitsprüfung durch Klassifikationsmethoden ? Mathematische Hintergründe von Scoringverfahren und ihre Anwendung, Computer Sciences Corporation, Oktober 1998
  • Organisational Design under a Budget Constraint, Review of Economic Design, September 1998