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Der Market Risk Evaluator deckt den Marktrisikomanagementprozess für die aktive Banksteuerung und die Erfüllung regulatorischer Anforderungen für Kreditbanken ab. 

Durch die Möglichkeit Analysen und Reports voll zu automatisieren wird das Risikomanagement-Team von repetetiver manueller Arbeit entlastet. Bei Grenzkosten von 0 können Rechnungen täglich durchgeführt werden. Zeitreihen mit täglichen Datenpunkten aller Ergebnisse lassen die Entwicklung des Bankportfolios sichtbar werden. 

Zentrale Features umfassen u.a.

Konsolidierung der Marktdaten

  • Interpolation von fehlenden Daten

  • Definition von Risikoelementen
  • Schätzung von Risikoparametern

Cash-Flow-Berechnung

  • Cash-Flow-Berechnung für zinstragende Produkte als Basis für Markt- oder Liquiditätsrisikobetrachtungen

  • Berechnung von zeitabhängigen Exposure-Profilen als Grundlage für Time-to-Maturity-Kreditrisikoanalysen
  • Berechnung der Zinsbilanz
  • Berechnung der Zins- und Währungsgesamtpositionen
  • Bestimmung der Höhe der Fristentransformation
  • Basispunktwerte
  • Zinskonditionsbeitragsrechnung
  • Identifikation von Portfolioverbesserungen und Definition von Zins- und FX-Hedges
  • Steuerung von dynamischen Hedges
  • IRBB-Stresstests

Simulationen

  • Berechnung von Sensitivitäten auf Veränderungen der Risikoelemente
  • Berechnung von Portfolio-Values at Risk
  • Anwendung von vollständigen Portfoliobewertungen für mittel- und langfristige Prognosen oder Delta-Gamma-Approximationen für kurzfristige Prognosen
  • Modellierung von Marktfaktoren als

    • Geometrische Brownsche Bewegungen
    • Black-Karasinski-Prozess
    • Vasicek-Prozesse

  • Annahmen an die Veränderung von Portfoliostrukturen im Zeitablauf

    • Stabile Portfoliostruktur über die Risikohorizonte
    • Ablaufen von Cashflows und Trades im Zeitablauf

  • Szenarioanalysen und Stresstests

    • Beliebige kombinierte Shifts von IR- und FX-Sätzen
    • Möglichkeit von Floors für Zinskurven
    • Skalierung von Volatilitäten
    • Nur Zins- oder FX-Risiko
    • Inverse Stresstests: Identifikation des maximalen Stresslevels, den das Institut tragen kann

  • Identifikation und Bewertung von Stressperioden

Verarbeitung

  • Automatische und manuelle Batch-Verarbeitung

  • Berechnung mit historischen Marktdaten und/oder Portfolien
  • Portfolio- und Marktfaktor-Backtesting
  • Suche und Anwendung von Stress-Perioden

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.