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Monte-Carlo-Simulation

• Wann nehme ich welche Verteilung?
• Monte-Carlo Simulation mit Risk Kit
• Visual Portfolio Analysis

Kreditrisiko

• Generalized Asset Value Credit Risk Models and Risk Minimality of the Classical Approach
• Strategic Risk and Cost Adjusted Pricing
• Analytic Loss Distributions of Heterogeneous Portfolios In The Asset Value Credit Risk Model
• Estimation of Default Probabilities - Part 1: The Mean Value Model
• Estimation of Default Probabilities - Part 2: Market Factor Based Techniques
• Estimation of Default Probabilities ­ Part 3: Stochastic Default Probabilities: Credit Risk+
• Estimation of Default Probabilities - Part 4: Default Probabilities Through the Business Cycle: Credit Portfolio View
• Estimation of Default Probabilities - Part 5: Integrated Models - the Credit Risk Evaluation Model
• Credit Risk Evaluation: Modeling - Analysis - Management

Marktrisiko

• Live-Zugriff auf große internationale Datenquellen mit Risk Kit Data - Fallstudie: Einfluss des Ölpreises und der Devisen- und Zinssätze auf Gewinn und Verlust
• Nonlinear GARCH-Models and Volatility Spillover

Rating

• Market Study Rating-Software for Companies

Validation und Backtesting

• Optimal Simultaneous Validation Tests of Default Probabilities, Dependencies, and Credit Risk Models
• A View into the Past - Efficient Validation of Default Probabilities

Regulatorik und Aufsichtsrecht

• The Risk Weights of the IRB Approaches
• Lean IRB Approaches and Transition Design: The Basel II Proposal